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題目

[多選題]

利率底實際上可以看作是一系列（)的組合。

A.浮動利率歐式看漲期權

B.零息債券歐式看漲期權

C.浮動利率歐式看跌期權

D.零息債券歐式看跌期權

E.浮動利率美式看漲期權

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第1題

某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24.96元。都在6個月后到期。年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格為()元。

A.6.89

B.14

C.13.11

D.6

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第2題

期權平價理論明確了歐式看漲期權與看跌期權之間的價格關系。（)

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第3題

從敏感性分析的角度來看,如果一家金融機構做空了零息債券,同時也做空了普通歐式看漲期權,那么其金融資產(chǎn)的風險因子主要包括（)。

A.利率

B.指數(shù)價格

C.波動率

D.匯率

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第4題

按執(zhí)行時間的不同，期權主要可分為兩種：()。

按執(zhí)行時間的不同，期權主要可分為兩種：（)。

A.美式期權

B.看漲期權

C.看跌期權

D.歐式期權

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第5題

反向浮動利率票據(jù)是浮動票據(jù)和（)得組合

A.期權

B.期貨

C.互換

D.遠期

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第6題

當市場環(huán)境謹慎看跌時，可以構建（)組合策略。

A.看跌期權組成的熊市價差

B.看漲期權組成的熊市價差

C.看漲期權組成的牛市價差

D.看跌期權組成的牛市價差

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第7題

股票的當前價格為100美元，在今后每6個月，股票價格可能會上漲或者下跌10%，無風險利率為每年8%連續(xù)復利，執(zhí)行價格為100美元、1年期的歐式看漲期權的價格是（)美元

A.9.68

B.9.66

C.9.64

D.9.61

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第8題

當預計標的股票市場價格將發(fā)生劇烈變動，但無法判斷是上升還是下降時，最適合的投資組合是（)。

A.購進看跌期權與購進股票的組合

B.購進看漲期權與購進股票的組合

C.購進看跌期權與購進看漲期權的組合

D.售出看漲期權與購進股票的組合

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第9題

如果標的資產(chǎn)的價格是101元，執(zhí)行價格為100的看漲期權的價格是3.90，相同到期時間和執(zhí)行價格的看跌期權價格為2.10，如果進行平價套利，應如何操作？（)

A.買入看漲期權，賣出看跌期權，買入標的資產(chǎn)

B.賣出看漲期權，買入看跌期權，買入標的資產(chǎn)

C.買入看漲期權，賣出看跌期權，賣出標的資產(chǎn)

D.賣出看漲期權，買入看跌期權，賣出標的資產(chǎn)

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第10題

下列關于利率保底期權的說法中錯誤的是（)。

A.在套期保值中適用于固定利率債務人，浮動利率債權人

B.屬場外交易工具

C.利率保底期權是用于防范利率下跌的風險的

D.在套期保值中適用于固定利率債權人，浮動利率債務人

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利率底實際上可以看作是一系列（)的組合。